Université d'Evry
Chaire Risque de Crédit
Fédération Bancaire Francaise
Institut Europlace
  • International Workshop: Credit Risk, 24-27 juin 2008, Université d'Evry


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  • Groupe de travail de la chaire 2009-2010
    • 1 octobre 2009 : Y.KAN (Columbia University), "Default intensities implied by CDO spreads: inversion formula and model calibration"

    • 15 octobre 2009 : A. NGOUPEYOU (UEVE), "Robust utility maximization from terminal wealth and consumption considering a discontinuous filtration"

    • 22 octobre 2009 : JD. FERMANIAN (ENSAE), "On break-even correlation: the way to rpice structured credit derivatives by replication"

    • 5 novembre 2009 : R. FREY, "Nonlinear Black-Scholes Equations in Finance: Associated Control Problems and Properties of Solutions"

    • 12 novembre 2009 : A. ROCH, "Hedging under liquidity risk and price impacts"

    • 19 novembre 2009 : P. GAPEEV (LSE), "Filtering and pricing in a two-dimensional model with switching rendom dividends"

    • 26 novembre 2009 : A. SAGNA (ENSIIE),

    • 7 janvier 2010 : H. PAGES (Banque de France), "Loan servicers' incentives and optimal CDOs"

    • 14 janvier 2010 : S. SONG (UEVE), "L'existence de modèle de défauts pour une surmartingale d'Azéma donnée"

    • 21 janvier 2010 : A. GLOTER (UEVE), "Introduction aux statistiques des processus I"

    • 28 janvier 2010 : A. GLOTER (UEVE), "Introduction aux statistiques des processus II"

    • 11 fevrier 2010 : A. GLOTER (UEVE), "Introduction aux statistiques des processus III"

    • 18 fevrier 2010 : N. FRIKHA,"Computation of VaR and CVaR using stochastic approximations and unconstrained importance sampling"

    • 4 mars 2010 : B. JOURDAIN, Régularité de la frontière d'exercices du put américain avec dividendes discrets.

    • 11 mars 2010 : pas de GT.

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    • 18 mars 2010 : B. BOUCHARD (Universite Paris-Dauphine), Une version faible mais efficace du PPD.

    • 25 mars 2010 : S. SCOTTI, titre à préciser.

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    • 1er avril 2010 : C. LABART (P6), titre à préciser.

    • 8 avril 2010 : M KERVAREC (UEVE) Mesure de risque en mod&eagrave;le non dominés.

    • 15 avril 2010 : C ZORANA (Freiburg University), Conditional Markov chains and credit risk in the Levy Libor model.

    • 6 mai 2010 : C. HILLAIRET (Ecole polytechnique), "pricing de dérivés de crédit vec asymétrie d'information sur la barrière de défaut"

    • 20 mai 2010 : S. SCOTTI () titre à préciser.

    • 7 juin 2010 : V. LY VATH (UEVE) An optimal dividend and investment control problem under dbts constraints.

    • 24 juin 2010 : A. GLOTER (UEVE) Preuve de la propriété L.A.M.N. pour l'estimation du coefficient de diffusion par calcul de Malliavin (selon E. Gobet).

  • Archives : Groupe de travail de la chaire
    • International Workshop: Credit Risk, 24-27 juin 2008, Université d'Ev ry


      • 14 mai 2009: Ying Jiao, "Optimal investment with counterparty risk: a default-density modeling approach"

      • 30 avril 2009: Azmi Makhlouf, "L2-time regularity of BSDEs with irregular terminal functions"

      • 09 avril 2009: Delphine David, "Optimal comsumption and portofolio with delay: an infinite dimensional formulation"

      • 02 avril 2009: Behnaz Zargari, "CDS with counterparty credit risk"

      • 26 mars 2009: Abass Sagna, " Introduction à la méthode de quantification optimale avec applications à la finance"

      • 12 mars 2009: Areski Cousin, titre à préciser

      • 28 Janvier 2009: Marek Rutkowski, "Credit Default Swaps and Swaptions in a Hazard Process Model"

      • 21 Janvier 2009: Zhiyong Yu, titre à préciser

      • 15 Janvier 2009: Thomas Lim, "Maximisation de fonctions d'utilité dans un modèle avec temps de défaut et application à l'information partielle"

      • 09 Octobre 2008: A. Cousin

      • 25 Septembre 2008: J.P. Lardy, "le risque de contrepartie sur un contrat de CDS et modèles "composite spread"."
        Exceptionnellement, l'exposé aura lieu à 15h à Paris.(25-27 avenue de Villiers 75017 Paris)

      • 18 Septembre 2008: Journé "invités":
        • 14h: F Biagini
        • 15h: U. Cetin .

      • 29 mai 2008: Simone Scotti: "Un modèle pour les carnets d'ordres"

      • 20 mars 2008: Daniel Totouom-Tangho, "Dynamic Copula: Application to Finance and Economics "(transparents)

      • 13 mars 2008: Antoine Jacquier, "Construction of a convolution semigroup from one operator ;Applications to credit rating matrices"

      • 28 février et 6 mars 2008: Relache

      • 21 février 2008: Etienne Chevalier, "Default contagion in large homogeneous portofolios" d'après A. Herbertsson.

      • 14 février 2008: Behnaz Zargari, "Coputation of Intensity in Various Filtration".

      • 7 février 2008: Benjamin Jourdain, "Modèles particulaires en risque de crédit" d'après Frey et al. et Dai Pra et al.

      • 31 janvier 2008: Areski Cousin, "Hedging default risks of CDOs in Markovian contagion models"

      • 24 janvier 2008: Areski Cousin, Reporté au 31 janvier 2008.

      • 17 janvier 2008: Areski Cousin, "Comparison results for credit risk portfolios" (transparents)

      • 10 janvier 2008: Vivien Brunel, "Mesure des sensibilités de prix de marché des Asset Backed Securities (ABS) : un nouveau formalisme pour le risque de prépaiement" (transparents)

      • 20 décembre 2007: Antoine Jacquier, "Mesures de risque spectrales appliquées aux portefeuilles de crédit".

      • 6 décembre: Jerome Brun, "Mesures de type VaR pour gérer des portefeuilles leveragés de produits dérivés de crédit (par exemple CPPI)". (transparents, article)

      • 29 novembre 2007: Yann Lecam, "Modélisation du risque de crédit par grossissements de filtrations".

      • 22 novembre 2007: Armand Ngoupeyou, "Valorisation des CDO dans un cadre statique et dans un cadre dynamique." (transparents)

      • 15 novembre 2007: Vivien Brunel: Reporté au 10 janvier 2008

      • 8 novembre 2007: Armand Ngoupeyou, "Valorisation des CDO dans un cadre statique et dans un cadre dynamique." (transparents)

      Le groupe de travail de la chaire a lieu dans la salle de séminaire de l'université d'Evry à 15h 30 tous les jeudi.